測定データ
Exness（エクスネス）における指標間の相関 — 60セッションの測定データに基づく行列
ExnessのMT5履歴にある日次終値に基づいて算出された、このフィード上の銘柄の連動状況です。対象は11銘柄で、測定時点は6月28日 11:24（JST）です。
Exnessの口座を開設する →ポジションサイジングにおいて相関が重要な理由
相関性の高い金融商品で2つのポジションを保有している場合、その動きは1つのポジションの2倍の規模を持つものと同様に振る舞います。つまり、口座は単一の価格変動の影響を2倍受けることになります。 このサンプルでは、相関が最も高かったペアはUS500（S&P 500）とUSTEC（ナスダック100）で+0.91、最も逆相関が強かったのはGBP/USDとUSD/CADで-0.66でした。 相関係数が+0.9のペアの両方をロングポジションで保有しているトレーダーは、2つの取引ではなく、1つの取引を保有していることになります。
日次リターンの相関関係（直近約60セッション）
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | XAUUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.86 | -0.51 | +0.82 | -0.63 | +0.66 | -0.40 | +0.20 | +0.58 | +0.55 | +0.45 |
| GBPUSD | +0.86 | 1.00 | -0.57 | +0.76 | -0.66 | +0.61 | -0.41 | +0.24 | +0.48 | +0.55 | +0.36 |
| USDJPY | -0.51 | -0.57 | 1.00 | -0.55 | +0.49 | -0.44 | +0.35 | -0.22 | -0.31 | -0.50 | -0.15 |
| AUDUSD | +0.82 | +0.76 | -0.55 | 1.00 | -0.60 | +0.76 | -0.44 | +0.10 | +0.77 | +0.71 | +0.65 |
| USDCAD | -0.63 | -0.66 | +0.49 | -0.60 | 1.00 | -0.42 | +0.14 | -0.05 | -0.35 | -0.34 | -0.19 |
| XAUUSD | +0.66 | +0.61 | -0.44 | +0.76 | -0.42 | 1.00 | -0.52 | -0.04 | +0.78 | +0.75 | +0.66 |
| USOIL | -0.40 | -0.41 | +0.35 | -0.44 | +0.14 | -0.52 | 1.00 | +0.00 | -0.42 | -0.61 | -0.28 |
| UKOIL | +0.20 | +0.24 | -0.22 | +0.10 | -0.05 | -0.04 | +0.00 | 1.00 | -0.09 | -0.04 | -0.13 |
| US500 | +0.58 | +0.48 | -0.31 | +0.77 | -0.35 | +0.78 | -0.42 | -0.09 | 1.00 | +0.78 | +0.91 |
| US30 | +0.55 | +0.55 | -0.50 | +0.71 | -0.34 | +0.75 | -0.61 | -0.04 | +0.78 | 1.00 | +0.52 |
| USTEC | +0.45 | +0.36 | -0.15 | +0.65 | -0.19 | +0.66 | -0.28 | -0.13 | +0.91 | +0.52 | 1.00 |
+1.00 = 各セッションで銘柄が連動して動いたことを示します；−1.00 = 逆方向に動いたことを示します；0に近い値 = 独立していることを示します。緑 = 正の相関、赤 = 負の相関；色が濃いほど、相関が強いことを示します。
よくお読みください
- 60日間の終値という期間は短いものですので、数値はあくまで目安として捉え、絶対的なものとは考えないでください。
- 相関関係はマクロ経済情勢によって変化し、市場が緊張状態にある際には逆転することもあります。
- 暗号資産商品は週7日取引が行われており、除外されています。そのため、その日次データは、5日間の市場データとバー単位で完全に一致しません。
- 相関関係は方向性については何も示しておらず、単に「共に動く」ということだけを表しています。
ExnessのMetaTrader 5デモ口座で測定されたものです。同ブローカー独自の価格フィードおよび銘柄仕様に基づき、ターミナル内で記録され、定期的に更新されています。デモ口座と実取引口座では、同じ価格フィードが使用されています。すべての数値はあくまで目安であり、市場の状況によって変動します。
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